Совершенствование управления банковскими рисками

Введение
1. Теоретически – методологические основы понятия банковского риска в современной банковской системе
1.1. Теория, принципы и классификация мониторинга банковских рисков
1.2. Банковские риски как элемент управления финансовой стабильностью банковской деятельностью
1.3. Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость и модернизация
2. Характеристика ООО «-»
2.1. История становления банка
2.2. Анализ основных показателей деятельности ООО «-» за 2009- 2012 гг.
2.3. Анализ кредитного портфеля ООО «-»
3. Предложения по совершенствованию управления банковскими рисками ООО «-»
3.1. Оценка риска потребительского кредитования в банке
3.2. Разработка мероприятий по снижению риска в потребительском кредитовании и их экономическая эффективность
Заключение
Приложения

1.1 Теория, принципы и классификация мониторинга банковских рисков

Первоочередной задачей современного этапа развития отечественной банковской системы ста­новится внедрение эффективного подхода к управ­лению рисками как фактора, предопределяющего устойчивость кредитной организации. В связи с этим проблема управления банковскими рисками в последнее время стала предметом активного обсуждения.
Исследования, которые ведутся в настоящее время, не учитывают в достаточной степени спе­цифики организации мониторинга банковских рисков и его роль в формировании эффективной системы управления банковскими рисками. Одной из важнейших составляющих по формированию ка­чественной информационной базы, позволяющей оперативно отслеживать и оценивать состояние банковского сектора на текущий момент времени и на перспективу, является система мониторинга рисков банковского сектора.
...

1.2 Банковские риски как элемент управления финансовой стабильностью банковской деятельностью

Теоретические аспекты исследования эко­номической природы финансовой стабильности банковской деятельности приводят к выводу о возможности и необходимости создания и после­довательной реализации концепции управления банковской устойчивостью. Целью такого управ­ления является сохранение банковской системы в состоянии, при котором она беспрепятственно может реализовывать свои ключевые экономичес­кие функции и проявлять готовность принимать на себя риск19.
Данная цель может быть достигнута при условии решения следующих задач, представленных на рисунке 1.4.
Круг данных задач определяется прикладными следствиями теоретических концепций финансо­вой стабильности. При этом учитываются такие ее свойства, как динамичность развития, частичная прогнозируемость и ограниченная доступность управленческому инструментарию.
...

1.3 Система управления банковскими рисками: организация, элементы, устойчивость и модернизация

Современные банки из учреждений обслу­живания экономических процессов преврати­лись в основной источник развития экономики и общества. В условиях растущей глобализации роль финансовых отношений с участием банков в мировой экономике все больше усиливается, чему способствует быстрый рост финансовых и товар­но-денежных отношений во всем мире. В коммер­циализацию деятельности оказались вовлечены те стороны общественных отношений, которые раньше не имели к ней отношения: творчество, политика, а также рост достижений в технологиях, информатике, системах коммуникации. Ускорение технического прогресса привело к росту спроса на банковские кредиты, что стало причиной вовле­чения в финансовые отношения дополнительных финансовых ресурсов.
...

2.1 История становления банка

- —  один из российских коммерческих банков, являющийся лидером российского рынка потребительского кредитования. Главный офис банка располагается в Москве. Этапы развития и становления - , представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Историю развития банка ООО «-»
Дата
Событие
1
2
1990
Основание банка под названием «Инновационный банк Технополис».
2002
31 января 2002 года - сделка о покупке Группой Home Credit Инновационного Банка «Технополис» (лицензия № 316 от 19 июня 1990 года).
16 июля 2002 года - первый кредит под брендом Home Credit в России.
Первое представительство в Нижнем Новгороде.
Первая торговая точка.

2003
Первый товарный кредит.
Первая федеральная торговая сеть - партнер ( «Техносила»).
Начало партнерства с «Эльдорадо».
Начало географической экспансии.

2004
Географическая экспансия.
Первая платежная карта Банка Хоум Кредит.
Вступили в «МастерКард».
Первая прибыль.
Контракт с «Почтой России».
Первые рейтинги от Moody’s и S&P.
...

2.3 Анализ кредитного портфеля ООО «-»

Представление кредитов, является основной деятельностью ООО «-а», что позволяет обеспечить доходность и стабильность деятельности банка.
Данная функция банка и позволяет сформировать так называемый кредитный портфель, своего рода совокупность остатков задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату.
Организация управление кредитным портфелем банка – это и есть процесс кредитования, который направлен на снижение кредитных рисков.
Основными целями банка, является получение прибыли от активных операций и организации надежной, безрисковой и безопасной деятельности банка.
Организовывая данные кредитные операции, банк устремлён не только к их объёмному росту, но и к повышению качества предоставляемого кредитного портфеля.
...

3.1 Оценка риска потребительского кредитования в банке

Массовое предоставление кредитов всегда подразумевает оценку риска во всём целевом сегменте.
Потребительские кредиты исследуемый банк выдает под различные процентные ставки, также варьируется пакет документов, необходимых для рассмотрения и получения кредита. Для получения кредита на неотложные нужды до 200 000 рублей достаточно предъявить паспорт. В зависимости от пакета документов варьирует и процентная ставка: чем меньше документов требуется для получения кредита, тем выше банк устанавливает процентную ставку. Таким образом, банк страхует свои риски от невыплаты по кредитам.
В ООО «-» объемы выданных потребительских кредитов увеличиваются с каждым месяцем.
...

1. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. № 395-I (с изменениями от 24 июля 2009 г.)
2. Федеральный закон от 13 октября 2008 г. № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации» (с изменениями от 17 июля 2009 г.)
3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» (с изменениями от 24 июля 2007 г.)
4. Указание ЦБР от 13 мая 2008 г. № 2008-У «О порядке расчета и доведения до заемщика - физического лица полной стоимости кредита»
5. Положение ЦБР от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с изменениями от 2 февраля 2009 г.)
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. №7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с изменениями от 11 мая 2007 г.)
7. Письмо Федеральной антимонопольной службы и ЦБР от 26 мая 2005 г. №№ ИА/7235, 77-Т «О рекомендациях по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»
8. Письмо ЦБР от 7 сентября 2005 г. № 04-25-1/3762 «О проверках кредитных организаций по вопросу раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов»;
9. Аксаков А. Закон «О потребительском кредитовании» снимет страхи населения и будет стимулировать экономический рост // Банковское обозрение. 2009, №12.
10. Александрович А. Рынок долгов: мировой опыт и российская реальность // Банки и деловой мир. 2008, №1.
11. Алексеева Д.Г. Статусные проблемы коллекторской деятельности // Банковское кредитование. 2009, №2.
12. Буркова Н. Как закон о потребкредитовании может защитить заемщиков // http://credit.rbc.ru/recommendation/potreb/2009/11/13/85100.shtml
13. Быстров С. Инфраструктура потребительского кредитования // Аудит и налогообложение. 2009, №2.
14. Воронова Т. Некого кредитовать // Ведомости. 11.03.2009, №42.
15. Грызенкова Ю.В. Структура пользования финансовыми услугами в 2009 году // Банковское кредитование. 2009, №6.
16. Даниленко С.А. Потребительское кредитование: правовые аспекты // Юридическая работа в кредитной организации. 2009, №1.
17. Егоров Е.В., Романов А. Маркетинг банковских услуг. Учебное пособие. - М.: Теис, 2007.
18. Ермакова Е. Формула просроченной задолженности // Банковское обозрение. 2009, №8.
19. Зубова Е. Россияне просрочили 56% розничных кредитов // Банковское кредитование. 2009, №11.
20. Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке – М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2009. – 318 с. Ил.
21. Казаков М. Спрос на потребительское кредитование падает // Банки и деловой мир. 2009, сентябрь.
22. Ковтун Р.С. Теоретические основы и экономическая сущность потребительского кредитования // Известия УрГЭУ. 2008, №1.
23. Ковтун Р.С. Реинжиниринг бизнес-процесса потребительского кредитования // Фундаментальные исследования. 2007, №12.
24. Комплексная типовая бизнес-модель коммерческого банка: http://betec.ru/index.php?id=47&sid=02
25. Масленченков Ю.С., Дубанков А.П. Экономика банка. Разработка по управлению финансовой деятельностью банка. – М.: БДЦ-пресс, 2008.
26. Митрофанов М.А. Правовое регулирование банковской деятельности при осуществлении кредитования в России и за рубежом // Банки и деловой мир. 2008, №5.
27. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Российское предпринимательство. 2007, №9.
28. Немировская Е.А. Проблемы и перспективы кредитования населения в банковской практике России // Управление в кредитной организации. 2008, №9.
29. Немировская Е.А. Эффективность потребительского кредитования в российской банковской практике // Управление в кредитной организации. 2009, №2.
30. Основы банковского менеджмента: Учеб. пособие /Под общ. ред. О. И. Лаврушина. - М.: Инфра-М, 2009.
31. Паленов Д.А. Потребительское кредитование в России: новые перспективы правового развития // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2009, №3.
32. Панова Г.С. Кредитная политика коммерческого банка. - М.: ДИС, 2008.
33. Подмастерьева А.К. Проблемы и перспективы развития региональных рынков кредитных услуг и конкуренции на них в условиях экономического кризиса // Управление общественными и экономическими системами. 2009, №1.
34. Руководство по кредитному скорингу / Под ред. Э. Мэйз. – М.: Гревцов Паблишер, 2008.
35. Сахаров А.А. Законодательное обеспечение деятельности коллекторских агентств // Регламентация банковских операций. Документы и комментарии. 2008, №3.
36. Сбитнев В. Потребитель и банки // ЭЖ-Юрист. 2008, №2.
37. Ситдикова Л.Б. Теоретические основы услуг по законодательству Российской Федерации // Юридическое образование и наука. 2008, №1.
38. Сомовидис Д. Коллекторы: западные стандарты в // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2009, №24.
39. Уровень просроченной задолженности снизится до 7% // Вестник Банка России. 2009, №67.
40. Финлей С. Управление потребительским кредитованием. Как банкам привлечь клиентов и при этом не потерять на плохих кредитах. – Гревцов Букс, 2009.
41. Чернова Л. Популярность банковских продуктов и услуг // Банковские новости. – 2010. - №1.
42. http://www.cbr.ru
43. http://www.raexpert.ru/
44. http://rating.rbc.ru/
45. www.sbrf.ru/