Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Математическая модель прогнозирования цен акций

Номер заказа
122179
Создан
29 марта 2014
Выполнен
5 апреля 2014
Стоимость работы
1300
Помогите быстро выполнить дипломную работу по высшей математике. Есть буквально 7 дней. Тема работы «Математическая модель прогнозирования цен акций».
Всего было
12 предложений
Заказчик выбрал автора
zs
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
zs
Страниц: 68
Оригинальность: Неизвестно
1300
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

В данной работе была разработана математическая модель прогнозирования цен акций на основе функций Уолша и марковских цепей, позволяющих дать точный прогноз цены акции и объективную оценку рисков портфеля.
Выдержка из введения:

Главной целью исследования является обоснование выбора и разработка модели прогнозирования цен акций и управления рисками на рынке акций, на основе функций Уолша и марковских цепей, позволяющих дать точный прогноз цены акции и объектив-ную оценку рисков портфеля, связанных с её изменением.
Для достижения указанной цели были сформулированы и решены следующие час-тые задачи.
Разработана модель прогнозирования обработки временных рядов цен акций на российском и зарубежном фондовых рынках, позволяющая очищать сигнал от случайных колебаний для обеспечения высокой точности прогнозирования.
Создана и исследована модель прогнозирования цен акций, основанная на накоп-лении информации о величинах изменения цен акций, обеспечивающую адаптивность и возможность автоматизации про Показать все

Содержание 3
Обозначения и сокращения 5
Введение 6
1 Разработка моделей прогнозирования цен и управления риском на рынке акций 7
1.1 Формирование модели математической обработки временных рядов цен акций с применением функций Уолша 7
1.2 Создание модели прогнозирования цен акций в долгосрочном периоде на основе марковских цепей 15
1.3 Разработка модели управления ценовым риском на рынке акций 27
2 Реализация моделей прогнозирования цен и управление рисками на рынке акций 36
2.1 Реализация модели прогнозирования цен акций в долгосрочном периоде 36
2.2 Реализация системы управления портфелем акций на основе модели прогнозирования цен акций 42
2.3 Оценка эффективности разработанных моделей 48
3 Безопасность и экологичность проекта 54
3.1 Анализ опасных и вредных факторов, возникающих при раб Показать все
Выдержка:

1. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М. : МИР, 2000. 758 с.
2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М. : Научно-техническое общество им. Академика С.И. Вавилова, 2010. 426 с.
3. Вадутов О.С. Математические основы обработки сигналов. Томск : Изд-во Том-ского политехнического университета, 2008. 100 с.
4. Долматов А.С. Математические методы риск-менеджмента. М. : Евро, 2009. 280 с.
5. Залманзон Л.А. Преобразование Фурье, Уолша, Харра и их применение в управ-лении, связи и других областях. М. : Наука, 2002. 496 с.
6. Лабскер Л.Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической облас-ти. М. : Альпина Паблишер, 2011. 224 с.
7. Мельников А.В. Риск-менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и предприятия. Показать все
Вероятность наступления риска интересна трейдерам и инвестиционным аналитикам при первоначальном принятии решения об открытии позиции, а также для некоторых методик управления капиталом, например, по критерию Келли [9,10].Величина средневзвешенного движения рынка вверх или вниз характеризует своего рода «капитал под риском», является альтернативной показателю VaR и может использоваться в качестве базы для расчета величины резервируемого капитала. Величина максимально возможного движения рынка вверх или вниз представляет интерес при расчете величин стоп-приказов (take-profit и stop-loss) при открытии позиции, а также для определения доли капитала, которая приходится на одну позицию.Таким образом, разработанная модель представляет собой законченную систему оценки ценовых рисков, применимую Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать дипломную работу