Тест сдан на "5". Благодарю за работу))
Информация о работе
Подробнее о работе
Эконометрика НГУЭиУ (НИНХ)
- 27 страниц
- 2014 год
- 340 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Ситуационная (практическая) задача №1
Требуется:
1. Построить корреляционное поле. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями Х1 и У.
2. Оценить тесноту линейной связи с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F- критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с некорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F- критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Задание 2.
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении:
2. Известно, что между величинами X и Y существует положительная связь. В каких пределах находится парный коэффициент корреляции?
3. Пусть имеется модель регрессии , построенная по 20 наблюдениям. При построении доверительного интервала для коэффициента регрессии c доверительной вероятностью 0,99 нужно выбрать табличное значение:
4. Мультиколлинеарность – это
5. Тест на значимость отдельных параметров уравнения множественной регрессии называется
6. Какое из условий означает наличие автокорреляции:
7. Какое из следующих утверждений не верно в случае гетероскедастичности остатков?
8. Какая из составляющих временного ряда описывает долговременную, формирующую долгую (в длительной перспективе) тенденцию в изменении анализируемого признака Y.
9. По данным о динамике цен на некоторый товар за 24 месяца получены коэффициенты автокорреляции уровней временного ряда.Охарактеризовать структуру временного ряда.
10. Модель считается идентифицированной, если:
Практическая задача 1
Практическая задача 2
Тестовые задания
В задаче 1 рассматриваем парную и множественную линейные регрессии. Оцениваем значимость параметров и уравнения в целом. Находим коэффициенты корреляции (линейной, парные, частные). Вычисляем точечные и интервальные прогнозы для обоих уравнений. Также идет проверка на мультиколлениарность.
В задаче 2 работаем с временным трендом. Помимо нахождения параметров тренда и прогнозов по тренду проводим оценку автокорреляции и наличия сезонных колебаний.
Подробные задания расписаны в пункте Введение.
Библиографический список:
1. Доугерти К. Введение в эконометрику: Учебник. 2-е изд. / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 432 с.
2. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И.Елисеева, С.В.Курышева, Н.М.Гордеенко и др.; Под ред. И.И.Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 344 с.: ил.
3. Сборник задач по эконометрике: Учебное пособие для студентов экономических вузов / Сост. Е.Ю.Дорохина, Л.Ф.Преснякова, Н.П.Тихомиров. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 224 с.
4. Тихомиров Н.П. Эконометрика: Учебник / Н.П.Тихомиров, Е.Ю.Дорохина. – 2-е. изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2007. – 512 с. (Серия «Учебник Плехановской академии»)
5. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 344 с.: ил.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
