Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Сравнение биноминальной модели и модели Блэка-Шоулза для анализа опционов

Номер заказа
29025
Предмет
Создан
22 марта 2013
Выполнен
25 марта 2013
Стоимость работы
490
Надо быстро сделать курсовую работу по экономике. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Сравнение биноминальной модели и модели Блэка-Шоулза для анализа опционов».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 72000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою Курсовую работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 31
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Сравнение биноминальной модели и модели Блэка-Шоулза для анализа опционов
Введение
Глава 1. Теоретические основы теории опционов
1.1. Опционы: понятие и сущность
1.2. Типы опционов
Глава 2. Сравнительный анализ моделей оценки стоимости опционов
2.1. Модель цен опционов Блэка-Шоулза
2.2. Биноминальная модель цен опционов
2.3. Сравнение моделей на примере опциона на акции ОАО «Вымпелком»
Заключение
Список литературы

1.Адельмейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТ. Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 104 с.
2.Буренин А.Н. Рынки производных финансовых документов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 325 с.
3.Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 466 с.
4.Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 464 с.
5.Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 2006. – 104 с.
6.Иванова В.Е. Финансовые деривативы: фьючерс, форвард, опцион, своп. Теория и практика. – М.: Ось-89, 2005. – 192 с.
7.Израйлевич С., Цудикман В. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы а Показать все
Осуществляя покупку опциона колл, инвестор рассчитывает, что курс акций на спотовом рынке превысит цену исполнения опциона. В случае, когда курс составит 1,31 USD, покупатель не воспользуется своим правом, поскольку покупать дороже (по 1,83 USD) и продавать дешевле (по 1,31 USD) является экономически нецелесообразным. В данном случае инвестор понесет убыток, равный размеру уплаченной премии:0,15 * 100 = 15 USDЕсли курс акциий на спотовом рынке составит 2,28 USD, то держатель воспользуется своим правом купить 100 акций по цене 1,83 USD. В данном случае его доход составит разница в цене купли-продажи за вычетом уплаченной премии:100 * (2,28 – 1,83) – 0,15*100 = 30 USDТаким образом, убыток покупателя опциона не может быть больше уплаченной продавцу премии, в то время как величина его дохода н Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу