Спасибо!
Информация о работе
Подробнее о работе
Сравнение биноминальной модели и модели Блэка-Шоулза для анализа опционов
- 31 страниц
- 2013 год
- 715 просмотров
- 0 покупок
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
Фрагменты работ
Сравнение биноминальной модели и модели Блэка-Шоулза для анализа опционов
Введение
Глава 1. Теоретические основы теории опционов
1.1. Опционы: понятие и сущность
1.2. Типы опционов
Глава 2. Сравнительный анализ моделей оценки стоимости опционов
2.1. Модель цен опционов Блэка-Шоулза
2.2. Биноминальная модель цен опционов
2.3. Сравнение моделей на примере опциона на акции ОАО «Вымпелком»
Заключение
Список литературы
1.Адельмейер М. Опционы КОЛЛ и ПУТ. Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 104 с.
2.Буренин А.Н. Рынки производных финансовых документов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 325 с.
3.Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 466 с.
4.Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 464 с.
5.Галиц Л. Финансовая инженерия: инструменты и способы управления финансовым риском. – М.: ТВП, 2006. – 104 с.
6.Иванова В.Е. Финансовые деривативы: фьючерс, форвард, опцион, своп. Теория и практика. – М.: Ось-89, 2005. – 192 с.
7.Израйлевич С., Цудикман В. Опционы. Системный подход к инвестициям. Критерии оценки и методы анализа торговых возможностей. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 280 с.
8.Колб Р.У. Финансовые деривативы. – М.: Филинъ, 2007. – 323 с.
9.Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках. – М.: Юрайт, 2008. – 532 с.
10.Макмиллан Л. Опционы как стратегическое инвестирование. – М.: Евро, 2003. – 1232 с.
11.Натенберг Ш. Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 546 с.
12.Суетин А.А. Рынок производных финансовых инструментов // Бизнес и банки. – 2007. – № 7. – C. 45–49.
13.Тихонов А.О., Кисель С.Л. Форвард, фьючерс, опцион на финансовом рынке. – М.: Мисанта, 2007. – 120 с.
14.Томсетт М. Биржевые секреты. Опционы. – М.: Русич, 2008. – 384 с.
15.Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты. – М. Экономика, 2008. – 486 с.
16.Халл Д. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – М.: Вильямс, 2007. – 1056 с.
17.Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли. – М.: ИК Аналитика, 2005. – 302 с.
18.Ширяев В.И. Финансовые рынки. Стохастические модели, опционы, форварды, фьючерсы. – М.: Либроком, 2009. – 224 с.
19.Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities / The Journal of Political Economy. – 1973. – V. 81. – № 3 (May). – P. 637–654.
20.Bookstaber R. Option Pricing and Strategies in Investing, 2001.
21.Clewlow L., Strickland C. Implementing Derivatives Models. Chichester, John Wiley and Sons, 2008.
22.Cox J.C., Rubinstein M. Options Markets. NJ, Pentice-Hall, 2005.
23.Cuthbertson K., Nitzsche D. Financial Engineering: Derivatives and Risk Management. – N.Y.: John Wiley & Sons, 2001. – P. 40–45.
24.David O.F. Fischer Black // Heriot_Watt University. – 2007. – April. – P. 5.
25.Gemill G. Option Pricing: an International Perspective. McGraw-Hill, 2003.
26.Hull J. Options, Futures and Other derivatives. NJ, Prentice-Hall, 2000.
27.Jorion P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. Irwin, 2000.
28.Kolb R. Futures, Options, and Swaps. NY, Blackwell, 2009.
29.McMillan L. McMillan on Options, NY, John Wiley & Sons, 2006.
30.Natenberg S. Option Volatility and Pricing Strategies: Advanced Trading Techniques for Professionals. Chicago, Probus, 2004.
31.Nelken I., ed. The Handbook of Exotic Options. NY, McGraw-Hill, 2006.
32.Stolyarov G. The Black-Scholes Formula: Practice Problems and Solutions // The Actuary’s Free Study Guide for Exam. – 2008. – P. 30–42 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.associatedcontent.com/article/663505/the_blackscho_les_formula_for_options.html. – 1.11.2012.
Форма заказа новой работы
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
