Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Анализ дюрации и волатильности облигаций

Номер заказа
133974
Предмет
Создан
16 сентября 2014
Выполнен
4 января 1970
Стоимость работы
660
Помогите быстро выполнить курсовую работу по финансам. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Анализ дюрации и волатильности облигаций ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 37
Оригинальность: Неизвестно
660
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Движение цен на активы будут пытаться предсказывать всегда. Во всяком случае, существенная часть прибыли участников рынка складывается из разницы цен покупки и продажи финансовых инструментов. Поэтому методы предсказания также будут совершенствоваться постоянно. С учетом того, что скорость поступления информации все увеличивается, средства ее обработки также постоянно совершенствуются. Поскольку все больше внимания активными участниками рынка уделяется возможности мгновенного извлечения прибыли из фондового рынка посредством постоянной торговли, изучение волатильности становится для них жизненно необходимым.
В рамках работы рассмотрели современные подходы к определению понятия «волатильность». Стандартное отклонение доходностей является одной из общепринятых методик количественной характер Показать все
Мировые финансовые рынки находятся в постоянном развитии. Вместе с ними развиваются и методы анализа движения цен, подходы к восприятию ценовой информации, способы торговли. Необходимо заметить, что и сам процесс работы на финансовом рынке претерпел значительные изменения в связи с появлением новых технических средств и новых финансовых инструментов. Новая информация поступает с огромной скоростью, на ее основе необходимо постоянно принимать решения. Рынки становятся более доступными, но, в свою очередь, и более непредсказуемыми. Поэтому все большую роль в управлении капиталом начинает играть такая характеристика ценовых движений, как волатильность.
Цену актива определить достаточно просто – необходимо взглянуть на последнюю рыночную котировку. Мы точно можем сказать, сколько стоил актив в Показать все
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты анализа дюрации и волатильности облигаций 5
1.1. Понятие и сущность волатильности облигаций 5
1.2. Понятие и сущность дюрации облигации 9
1.3. Расчет волатильности и дюрации облигации 10
1.4. Проблемы измерения волатильности 12
Глава 2. Анализ волатильности и дюрации облигаций в России 16
2.1. Пример расчета дюрации облигаций 16
2.2. Пример расчета волатильности 29
Заключение 34
Список используемой литературы 36

1. Адельмейер М. «Опционы колл и пут»: экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики. Пер. с нем. – М:Финансы и статистика, 2010 г.
2. Бабайцев В.А., Гисин В. Б. Математические основы финансового анализа: учебное пособие. М;ФА, 2011, 200 с.
3. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные .— 2-е изд., доп. — М. : Научно-техническое общ-во им. акад. С.И. Вавилова, 2010 .— 511с.
4. Буренин, А.Н. Управление портфелем ценных бумаг .— 2.изд., испр. и доп. — М. : Научно-технич. общество им. акад. С.И. Вавилова, 2012 .— 402с.
5. Вайн Саймон. Опционы : Полный курс для профессионалов .—М. : Альпина Паблишер, 2010 .— 415с.
6. Гисин В.Б., . Стохастическая финансовая математика : Учебно- методический комплекс для студ. по спец. 08011665 "М Показать все
И если при значениях [-1;0,9] [0,9; 1] можно однозначно говорить о наличии связи, то в других случаях это сложнее. Таким образом, корреляционный анализ не в силах иногда правильно измерить риск, плохо применим на достаточно коротких интервалах времени. При правильной фильтрации данных этот недостаток может быть частично устранен.Тем не менее, мы пока не приблизились к одной из главных задач – предсказание будущей волатильности. Для этого существует огромное множество моделей, базирующихся на предыдущих значениях цен. В данном случае рассмотрим модели ARCH, GARCH, обсудим их и их модификации.Одна из ключевых идей связана с тем, что даже в условиях независимости случайных величин , величины не являются независимыми. Поскольку при резких движениях рынка возвратные движения также достаточно р Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу