Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Методы прогнозирования валютных курсов

Номер заказа
138655
Предмет
Создан
19 сентября 2014
Выполнен
4 января 1970
Стоимость работы
660
Надо быстро сделать курсовую работу по финансам. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Методы прогнозирования валютных курсов ».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 49
Оригинальность: Неизвестно
660
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Заключение

В работе проведено прогнозирование котировок валютной пары AUDUSD. Прогнозирование проводилось с помощью методов экспоненциального сглаживания, Бокса- Дженкинса и многофакторной модели, «Гусеницы».
Была рассмотрена адаптивная модель, основанная на экспоненциальном сглаживании.
Рассматривалось прогнозирование на основе моделей АR, применяемые для одномерных стационарных временных рядов, а также ARFIMA. С помощью различных критериев выявления наличия тренда было показано, что исследуемый ряд не стационарен и содержит тенденцию, параметр модели d (порядок разности) определили равным 0,9. В результате среди построенных моделей наиболее адекватной оказалась модель ARFIMA (1, 0.9,1)
С помощью многофакторной модели векторной авторегрессии была получена регрессионная зависимость меж Показать все

В течение последних десятилетий теория и практика финансов во все большей степени опирается на математические методы. Это привело к более интенсивному использованию математического аппарата при изучении поведения финансовых рынков. Одной из привлекательных сторон прогнозирования финансовых рынков - всеобщая доступность данных. Котировки валютных пар поступают в форме временных рядов, которые подчиняются некоторым закономерностям. Целью выявления этих закономерностей служит построение моделей финансовых временных рядов, позволяющих прогнозировать их будущие значения.
Основная проблема в задаче и прогнозирования финансовых временных рядов заключается в построении модели, адекватно отражающей динамику финансовых временных рядов. Рыночный механизм, характеризующийся огромным количеством по Показать все
Введение 3
1 Глава. Исследование компонентного состава ряда динамики валютных пар 4
1.1 Исследование тенденций котировок валютных пар 4
1.2 Определение характера тренда временного ряда 7
2 Глава. Моделирование и прогнозирование движения валютного курса 13
2.1 Адаптивная модель прогнозирования временного ряда с неустойчивым характером колебаний 13
2.2 Модель стационарных временных рядов прогнозирования котировок валютного курса 16
2.3 Прогнозирование курса NZDUSD методом «Гусеница»-SSA 19
3 Глава. Моделирование и прогнозирование котировок валютной пары на основе многомерных временных рядов 25
3.1 Построение многофакторной модели VAR 25
3.2 Оценка точности построенного прогнозов и построение обобщенного прогноза 28
Заключение 31
Список литературы 32
Приложение 34

1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С, Прикладная статистика и основы эконометрики.,
Москва, Издательское объединение «Юнити». 1998.
2. Батыршин И. З., Основные операции нечеткой логики и их обобщение. – Казань:
Отечество: 2001-100 c., ил.
3. Берндт, Эрис Роюерт. Практика эконометрики классика и современность. Пер. с
англ.-М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005.863 с
4. Беркинблит М. Б., Нейронные сети: учебное пособие. – М.: МИРОС и ВЗМШ
РАО, 1993 – 96 с.: ил.
5. Борселино Л. Задачник по дэйтрейдингу — М.: "ИК "Аналитика", 2002 – 168 с.
6. Борселино Л. Учебник по дэйтрейдингу — М.: "ИК "Аналитика", 2002 – 272 с.
7. Бэстенс Д.-Э., ван ден Берг В.-М., Вуд Д. Нейронные сети и финансовые рынки:
принятие решений в торговых операциях. - Москва: ТВП, 1997. - 236 с.
8. Вильямс Д. Г., Вильямс Б. Торговый хаос 2. — М.: "ИК Показать все
Говоря, что ряд следует процессу ARFIMA(p,d,q), если:
(2.2.2)
(2.2.3)
где , ,, …, Г(.) – гамма функция.
, - «белый шум».
Построение модели состоит из двух этапов:
1. Подбор параметра интегрирования d;
2. Подбор параметров AR и MA частей.
Выше было установлено, что характер тренда, исследуемого курса валютной пары AUDUZD, DS, порядок интегрирования d=1. Исходя из полученных результатов, поиск оптимального d, начнем в области d=1 c шагом 0,1, т. о. исходный временной ряд преобразуем к следующему виду:
Критерием, для построения модели будет анализ построенных оценок АКФ и ЧАКФ. Оценки рассматриваемых оценок АКФ и ЧАКФ представлены в приложении Д. Оптимальным оказался вид у оценок АКФ и ЧАКФ при параметре d=0.9. Полученные оценки отличались от АКФ и ЧАКФ случайного блуждания и о Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу