Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

№6,Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов(САРМ,АРТ)

Номер заказа
93585
Предмет
Создан
21 июня 2013
Выполнен
24 июня 2013
Стоимость работы
490
Надо быстро сделать курсовую работу по финансам. Есть буквально 3 дня. Тема работы «№6,Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов(САРМ,АРТ)».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 26
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

№6,Характеристика и применение моделей оценки финансовых активов(САРМ,АРТ)

Введение
Методы ценообразования на фондовом рынке
Модель САРМ
Модель АРТ
Заключение
Практическая часть. Факторная модель российского фондового рынка
Список использованной литературы

"Список использованной литературы
1.Боровкова В.А. «Рынок ценных бумаг», СПб – Питер, 2007, 320 с.
2.Международная финансовая корпорация, член группы Всемирного Банка «Пособие по корпоративному управлению, М. 2006,830с.
3.Пантелеева П.А. Рынок ценных бумаг. – М.: ИНФРА-М, 2007, 170с.
4.Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. Н.Т. Клещеева. – М.: Экономика, 2005, 260с.
5.Рынок ценных бумаг: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 2007, 310с.
6.Жуков Е.Ф. «Ценные бумаги и фондовые рынки». – М.: ЮНИТИ, 2006, 250с.
7.Connor, Gregory; Korajczyk, Robert, “The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Asset Returns”, Finance, Handbooks in Operations Research and Management Science, Volume 9 (edited by R. Jarrow, V. Maksimovic, and W. Ziemba), North Показать все
Предполагается также, что рассматриваемый портфель не чувствителен ни к одному из факторов
(5)
и имеет нулевой факторный риск. Учитывая, что ожидаемое значение случайной переменной в каждом уравнении (2) равно нулю, и выполнение условия (4), можно показать, что ожидаемая доходность по данному портфелю равна
Если полученное выражение больше нуля, то это означает, что рассматриваемый портфель является арбитражным, т.е. при нулевых инвестициях имеет положительный ожидаемый доход. В условиях рыночного равновесия арбитражные стратегии невозможны, и данный портфель будет иметь нулевую ожидаемую доходность
(6)
Если выполняются условия (4) – (6), то можно показать, что ожидаемая доходность по каждому виду рискованных ценных бумаг мо Показать все
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу