Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу

Автокорреляционная функция (примеры, расчеты)

Номер заказа
64028
Предмет
Создан
20 июня 2013
Выполнен
23 июня 2013
Стоимость работы
490
Не получается сделать. Надо срочно сделать курсовую работу по статистике. Есть буквально 3 дня. Тема работы «Автокорреляционная функция (примеры, расчеты)».
Всего было
15 предложений
Заказчик выбрал автора
Этот заказ уже выполнен на сервисе Автор24
На нашем сайте вы можете заказать учебную работу напрямую у любого из 45000 авторов, не переплачивая агентствам и другим посредникам. Ниже приведен пример уже выполненной работы нашими авторами!
Узнать цену на свою работу
Или вы можете купить эту работу...
Страниц: 24
Оригинальность: Неизвестно
490
Не подошла
данная работа?
Вы можете заказать учебную работу
на любую интересующую вас тему
Заказать новую работу

Автокорреляционная функция (примеры, расчеты)
1.Введение
2. Основная часть
2.1. Основные элементы временного ряда
2.2. Автокорреляция уровней временного ряда
2.3 Причины автокорреляции
2.4 Последствия автокорреляции
2.5 Обнаружение автокорреляции
2.6 Методы устранения автокорреляции
3. Заключение
4. Список литературы
5.Приложение

1.Эконометрика. Под редакцией члена-корреспондента РАН И.И.Елисеевой. М., «Финансы и статистика», 2004. с.225-289.
2.Сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/.
3.Вводный курс эконометрики. Бородич С.А. Учебное пособие. Мн.: БГУ, 2000. с. 227-240.
4.Основы эконометрики. В.М. Буре, Е.А. Евсеев. Учебное пособие. С-Петербургский гос. Унив-т, 2004.
5.Статистика. Учебник под ред. В.С. Мхитаряна. М., «Экономист», 2006 с. 256-261.
6.Практикум по общей теории статистики. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова Е.В. Учебное пособие. М., «Финансы и статистика», 2000.
При анализе временных рядов автокорреляционная функция характеризует внутреннюю зависимость между временным рядом и тем же рядом, но сдвинутым на некоторый промежуток (сдвиг) времени.
Автокорреляция затрудняет применение ряда классических методов анализа временных рядов. В моделях регрессии, описывающих зависимости между случайными значениями взаимосвязанных величин, она снижает эффективность применения метода наименьших квадратов. Поэтому выработаны и применяются специальные статистические приемы для ее выявления (напр. критерий Дарбина — Уотсона) и ее элиминирования (напр., преобразование временного ряда в ряд значений разностей между его соседними членами), а также для модификации самого метода наименьших квадратов.
Автор24 - это фриланс-биржа. Все работы, представленные на сайте, загружены нашими пользователями, которые согласились с правилами размещения работ на ресурсе и обладают всеми необходимыми авторскими правами на данные работы. Скачивая работу вы соглашаетесь с тем что она не будет выдана за свою, а будет использована использовать исключительно как пример или первоисточник с обязательной ссылкой на авторство работы. Если вы правообладатель и считаете что данная работа здесь размещена без вашего разрешения - пожалуйста, заполните форму и мы обязательно удалим ее с сайта. Заполнить форму
Оценим бесплатно
за 10 минут
Эта работа вам не подошла?
У наших авторов вы можете заказать любую учебную работу от 200 руб.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 10 минут!
Заказать курсовую работу