Моделирование взаимосвязи стабильности банковской системы и экономического роста.
План выступления
1. Цель, задачи;
2. Спецификация уравнения дохода и уравнения цены по российской банковской системе (подход Панзара-Роуза), а также спецификация уравнения прибыльности активов (подход Шаффера)
3. Формирование базы данных по российским банкам на основе форм 101 и 102 отчетности перед Банком России:
• Доступный период форм 101 и 102. Объем «постоянной» – на доступном периоде – выборки.
• Ключевые агрегаты, формируемые на основе форм 101 и 102 и применяемые для анализа в данной работе, а также их графики.
4. Оценка уравнения цены и уравнения дохода на основе подхода Панзара-Роуза:
• Выбор наиболее существенных факторов;
• сопоставление результатов и интерпретация коэффициентов (в рамках модели по объединенным данным, pooled regression);
5. Выбор модели уравнения дохода – модель по объединенным данным против моделей на панельных данных с применением фиксированных и случайных эффектов;
6. Модель уравнения дохода на основе панельной регрессии с фиксированными эффектами: расчет H-stat и проведение тестов на тип рыночной структуры;
7. Сопоставление time-invariant и time-varying H-stat: цикличность конкуренции;
8. Уравнение прибыльности активов (ROA): расчет E-stat Шаффера как критерий качества оценки H-stat;
9. Оценка динамической версии уравнения дохода как альтернатива статической версии: применение метода Ареллано-Бонда оценки моделей с динамическими панельными данными;
10. Финальные этапы эмпирической части диссертации
...
