Создан заказ №1176785
8 мая 2016
При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено
Как заказчик описал требования к работе:
Нужен аспирант или преподаватель, чтобы помочь сделать решение задач по инвестициям, сроки очень сжатые. Отзовитесь, пожалуйста!
Фрагмент выполненной работы:
При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено, что увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 2%. Ожидаемая доходность рыночного портфеля E(rМ) = 0,18, а стандартное отклонение sМ = 0,08 1) Чему равна величина rf? 2) Если для инвестора приемлемый уровень риска композиционного портфеля составляет sпортф. = 0,05, то какую доходность можно ожидать от такого портфеля?
Решение:
1) Так как по условию увеличение риска композиционного портфеля на 1% вызывает рост доходности композиционного портфеля на 2%, то есть премия за единицу принятого риска равна 2, в уравнении Capital market line: E(rc)=rf+[(E(rm)-rf)/sM]*sпортф,
де E(rc) — доходность композиционного портфеля;
rf — безрисковая ставка доходности;
E(rm) — доходность рыночного портфеля;
sM — стандартное отклонение или риск рыночного портфеля; sпортф — стандартное отклонение или риск композиционного портфеля.
(E(rm)-rf)/sM=2
(0,18-rf)/0,08=2 отсюда rf=0,02
2) E(rc)=rf+[(E(rm)-rf)/sM]*sпортф;
E(rc)=0,02+2*0,05=0,1Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
9 мая 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
При формировании композиционных портфелей на основе рыночного портфеля установлено.jpg
2016-08-11 00:15
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Работа была выполнена в срок, преподаватель остался доволен. Рекомендую автора! Буду обращаться еще!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
