Создан заказ №1410519
23 октября 2016
Вариант 2 Две стратегии Управляющий предприятием рассматривает 2 стратегии развития предприятия
Как заказчик описал требования к работе:
Задание: решить контрольную по экономике, срок 2 дня, очень нужно! Расписывайте, пожалуйста, подробное решение для каждой задачи.
Фрагмент выполненной работы:
Вариант 2. Две стратегии.
Управляющий предприятием рассматривает 2 стратегии развития предприятия: А и В. Он оценивает подход при реализации этих стратегий в зависимости от общего состояния экономики в стране, так, как это показано в следующей таблице выигрышей:
Экономика
стабильная изменяющаяся
Стратегия А, $ 50 000 20 000
Стратегия В, $ 10 000 80 000
Стабильный прогноз для экономики управляющий считает в 4 раза более вероятным, чем прогноз изменяющееся экономики. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Однако его не вполне устраивает эта субъективная оценка вероятностей, и он хотел бы обратиться в НИИ экономики для ее уточнения.
Опыт консультационной работы института показывает следующие характеристики надежности подобных прогнозов:
Реальность
Прогноз Стабильная Изменяющаяся
Стабильная 0,88 0,12
Изменяющаяся 0,08 0,92
a. Какую стратегию должен предпочесть управляющий, если он все же решит не обращаться к услугам консультационной службы института? Объясните.
b. Если управляющий решит обратится к консультационной службе, каковы будут апостериорные вероятности относительно состояний экономики?
c. Консультант требует 3 тыс. долл. За проведение исследований. Стоит ли пользоваться его услугами? Объясните. Постойте дерево решений
Решение:
В случае если управляющий решит не обращаться в консультационную службу НИИ экономики, то принимать решение о выборе оптимальной стратегии ему придется в условиях неопределенности одним из следующих критериев:
Критерий максимакса.
Критерий Вальда.
Критерий Гурвица.
Критерий Лапласа.
Критерий Севиджа.
Критерий Байеса.
Критерий максимакса ориентирует статистику на самые благоприятные состояния внещшней среды, т.е. этот критерий выражает оптимистическую оценку ситуации:
a = max(max aij)
Стратегия Стабильная экономика Изменяющаяся экономика max(aij)
Стратегия А, $ 50 000 20 000 50 000
Стратегия В, $ 10 000 80 000 80 000
Выбираем из (50 000; 80 000) максимальный элемент max=80 000
Вывод: выбираем стратегию B.
По критерию Вальда за оптимальную принимается чистая стратегия, которая в наихудших условиях гарантирует максимальный выигрыш, т.е.
a = max(min aij)
Критерий Вальда ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Стратегия Стабильная экономика Изменяющаяся экономика min(aij)
Стратегия А, $ 50 000 20 000 20 000
Стратегия В, $ 10 000 80 000 10 000
Выбираем из (20 000; 10 000) максимальный элемент max=20 000
Вывод: выбираем стратегию A.
Критерий Гурвица является критерием пессимизма – оптимизма. За оптимальную принимается та стратегия, для которой выполняется соотношение:
max(si)
где si = min(aij) + (1-)max(aij)
При = 1 получим критерий Вальде, при = 0 получим – оптимистический критерий (максимакс).
Критерий Гурвица учитывает возможность как наихудшего, так и наилучшего для человека поведения природы. Чем хуже последствия ошибочных решений, тем больше желание застраховаться от ошибок, тем ближе к 1.
Рассчитываем si. при =0,5:
s1 = 0.5•20 000+(1-0.5)•50 000 = 35
s2 = 0.5•10 000+(1-0.5)•80 000 = 45
Стратегия Стабильная экономика Изменяющаяся экономика min(aij) max(aij) min(aij) + (1-)max(aij)
Стратегия А, $ 50 000 20 000 20 000 50 000 35 000
Стратегия В, $ 10 000 80 000 10 000 80 000 45 000
Выбираем из (35 000; 45 000) максимальный элемент max=45 000.
Вывод: выбираем стратегию B.
Если вероятности состояний природы правдоподобны, для их оценки используют принцип недостаточного основания Лапласа, согласно которого все состояния природы полагаются равновероятными, т.е.:
p1 = p2 = ... = pn = 1/n.
pi = 1/2
Стратегия Стабильная экономика Изменяющаяся экономика ∑(pjaij)
Стратегия А, $ 50 000 20 000 35 000
Стратегия В, $ 10 000 80 000 45 000
pj
0.5 0.5
Выбираем из (35000; 45000) максимальный элемент max=45 000.
Вывод: выбираем стратегию B.
Критерий минимального риска Севиджа рекомендует выбирать в качестве оптимальной стратегии ту, при которой величина максимального риска минимизируется в наихудших условиях, т.е. обеспечивается:
a = min(max rij)
Критерий Сэвиджа ориентирует статистику на самые неблагоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает пессимистическую оценку ситуации.
Находим матрицу рисков .
Величины – дополнительные выигрыши (или сожаления, что упущены выигрыши). Эти выигрыши были бы получены, если бы при состоянии внешней среды вместо альтернатив () была выбрана альтернатива (), для которой справедливо выражение
Фактически исходная матрица выигрышей соотношением преобразуется в матрицу , которая называется матрицей сожалений, где каждый элемент выражает сожаление ЛПР по поводу того, что он не выбрал наилучшего решения.
Предполагается, что среда враждебна.
Стратегия Стабильная экономика Изменяющаяся экономика max(aij)
Стратегия А, $ 0 60 000 60 000
Стратегия В, $ 40 000 0 40 000
Выбираем из (60000; 40000) минимальный элемент min=40000/
Вывод: выбираем стратегию B.
По критерию Байеса за оптимальные принимается та стратегия (чистая) Ai, при которой максимизируется средний выигрыш a...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
24 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Вариант 2 Две стратегии
Управляющий предприятием рассматривает 2 стратегии развития предприятия.docx
2017-04-10 13:52
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Благодарю за качественное и оперативное выполнение заказа! Буду рад еще поработать с Вами!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
