Создан заказ №1422729
28 октября 2016
Построение и анализ краткосрочных прогнозов на основе экстраполяционных методов (линейный метод Брауна)
Как заказчик описал требования к работе:
В документе нужно сделать 3-е и 4-ое задания
1 и 2 не нужно!
ВСЕГО 2 ЗАДАЧИ !
Фрагмент выполненной работы:
Построение и анализ краткосрочных прогнозов на основе экстраполяционных методов (линейный метод Брауна).
Типовая задача:
Имеются среднемесячные значения цены обыкновенной корпоративной акции за 15 месяцев, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Среднемесячные цена обыкновенной корпоративной акции за последние пятнадцать месяцев
Номер наблюдения Цена акции (у.е.)
1 25
2 25
3 34
4 39
5 42
6 37
7 45
8 44
9 55
10 52
11 67
12 63
13 73
14 67
15 70
Используя линейный метод Брауна (параметр сглаживания α=0,4 и 0,1) дать прогноз цены на шестнадцать месяцев (период упреждения равен 1) и оценить точность прогноза по среднеквадратической ошибке (MSE) и средней абсолютной процентной ошибке (MAPE).
Решение:
Модель Брауна строится в несколько этапов.
1) По первым пяти точкам временного ряда методом наименьших квадратов оцениваем параметры а0 и а1 линейной модели
.
Получаем начальные значения параметров модели Брауна
a0(0)=a0= 18,600; a1(0)=a1= 4,800
которые соответствуют моменту времени t=0 (определены с помощью функций EXCEL «ОТРЕЗОК» и «НАКЛОН» соответственно.
2) Находим прогноз на первый шаг (t=1):
3) Определяем величину отклонения расчетного значения от фактического:
4) Скорректируем параметры модели для параметра сглаживания α=0,4 (β=1-0,4=0,6)
Получим:
5) По модели со скорректированными параметрами a0(t) и a1(t) находим прогноз на следующий момент времени:
Для t=2:
6) Возвращаемся к пункту 3 и повторяем вычисления до конца временного ряда.
t a0 a1
1 25 18,600 4,800 23,40 1,60 0,064 2,560
2 25 24,424 5,824 30,25 -5,25 0,210 27,542
3 34 26,889 2,465 29,35 4,65 0,137 21,580
4 39 32,328 5,438 37,77 1,23 0,032 1,523
5 42 38,556 6,228 44,78 -2,78 0,066 7,750
6 37 43,002 4,446 47,45 -10,45 0,282 109,174
7 45 40,762 -2,241 38,52 6,48 0,144 41,980
8 44 42,667 1,906 44,57 -0,57 0,013 0,329
9 55 44,206 1,539 45,75 9,25 0,168 85,647
10 52 51,668 7,462 59,13 -7,13 0,137 50,840
11 67 54,567 2,899 57,47 9,53 0,142 90,908
12 63 63,568 9,001 72,57 -9,57 0,152 91,551
13 73 66,445 2,877 69,32 3,68 0,050 13,531
14 67 71,676 5,231 76,91 -9,91 0,148 98,148
15 70 70,567 -1,109 69,46 0,54 0,008 0,295
Сумма 1,753 643,357
7) Вычислим среднюю абсолютную процентную ошибку (MAPE) для данного параметра сглаживания:
8) Вычислим среднеквадратическую ошибку (MSE):
Выполним аналогичный расчет при α=0,1 и β=0,9:
t a0 a1
1 25 18,600 4,800 23,40 1,60 0,064 2,560
2 25 23,704 5,104 28,81 -3,81 0,152 14,501
3 34 28,084 4,380 32,46 1,54 0,045 2,356
4 39 32,757 4,672 37,43 1,57 0,040 2...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
29 октября 2016
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Построение и анализ краткосрочных прогнозов на основе экстраполяционных методов (линейный метод Брауна).jpg
2018-12-22 15:58
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
За короткие сроки выполняет работы. Отличные результаты. Всем рекомендую, данного автора.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
