Создан заказ №2061988
1 июня 2017
По тринадцати коммерческим банкам имеются данные характеризующие зависимость годовой прибыли от размера собственного капитала
Как заказчик описал требования к работе:
Нужно сделать 3 контрольные работы, состоящие из двух частей: теоретическая и практическая. 1 контрольная - задача № 9, теория № 3. 2 контрольная - задача № 10, теория № 6. 3 контрольная - задача № 2, теория № 5
Фрагмент выполненной работы:
По тринадцати коммерческим банкам имеются данные, характеризующие зависимость годовой прибыли от размера собственного капитала, общей суммы привлеченных средств и среднегодовых ставок по рублевым депозитам и краткосрочным кредитам:
№ банка Прибыль (млн. руб.) Собственный
капитал (млн. руб.) Привлеченные средства
(млн. руб.) Депозитная
ставка (% годовых) Кредитная
ставка
(% годовых)
1 115 4428 3278 12.5 17.7
2 80 3756 5696 11.7 18.2
3 97 2970 2210 1 1.2 19.1
4 92 6231 5823 9.7 15.2
5 129 3960 4569 13.5 18.5
6 223 7354 2896 10.8 18.6
7 251 4662 3526 12.1 15.7
8 267 4760 2259 1 1.7 16.6
9 137 4569 4596 13.7 17.3
10 163 5274 3271 12.5 19.3
11 225 5418 4596 12.8 17.8
12 278 5359 3256 11.2 14.5
13 367 8254 5189 10.4 13.7
Требуется:
1.Построить линейную регрессионную модель годовой прибыли банка с полным набором факторов. (работа была выполнена специалистами author24.ru) Оценить параметры модели.
2.Построить линейную регрессионную модель годовой прибыли банка только с существенно влияющими на ее изменение факторами. Оценить параметры модели.
3.Значимо ли статистически уравнение регрессии второй модели?
4.Имеют ли остатки второй регрессии одинаковую дисперсию?
5.Используя вторую модель, сравнить силу влияния факторов на годовую прибыль банка.
Решение:
Введем в рассмотрение переменные:
У – Прибыль (млн.руб.),
Х1 – Собственный капитал (млн.руб.),
Х2 – Привлеченные средства (млн.руб.),
Х3 – Депозитная ставка (% годовых),
Х4 – Кредитная ставка (% годовых).
1.Для построения уравнения линейной регрессии используем функцию «Сервис. Анализ данных. Регрессия».
Таблица 1. Регрессионная статистика
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0.8940
R-квадрат 0.7993
Нормированный R-квадрат 0.6989
Стандартная ошибка 48.5952
Наблюдения 13
Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 4 75219.27 18804.82 7.96 0.007
Остаток 8 18891.96 2361.50
Итого 12 94111.23
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение 316.235 251.641 1.257 0.244 -264.051 896.522
Х1 0.039 0.012 3.125 0.014 0.010 0.067
Х2 -0.036 0.012 -2.908 0.020 -0.064 -0.007
Х3 28.153 14.829 1.899 0.094 -6.042 62.348
Х4 -30.563 9.854 -3.102 0.015 -53.285 -7.840
В столбце коэффициенты указаны значения параметров уравнения регрессии.
Из табл. 1 следует, что уравнение регрессии имеет вид:
Y=316,235+ 0,039x1 - 0,036х2+ 28,153x3 – 30,563x4 (1)
(1,257) (3,125) (-2,908) (1,899) (-3,102)
В скобках указаны tнабл(bj), расчетные значения t – критерия для проверки гипотезы о значимости коэффициента регрессии Н0: βj=0, j=1, 2, 3, 4.
2.Построим линейную регрессионную модель годовой прибыли банка только с существенно влияющими на ее изменение факторами. Оценим параметры модели.
Коэффициенты b1=0,039, b2= - 0,036, b4= - 30,563 статистически значимы на уровне значимости 0,05, так как Р-значение t-статистики для них 0,014, 0,020 и 0,015 значительно меньше 0,05 (по критерию Стьюдента), коэффициент
b3= 28,153 статистически незначим, т.к. Р-значение t-статистики для него 0,094 больше, чем 0,05. Построим линейную регрессионную модель годовой прибыли банка только с существенно влияющими на ее изменение факторами:
Х1, Х2 и Х4 по данным:
Таблица 2. Исходные данные с существенными факторами
У Х1 Х2 Х4
1 115 4428 3278 17.7
2 80 3756 5696 18.2
3 97 2970 2210 19.1
4 92 6231 5823 15.2
5 129 3960 4569 18.5
6 223 7354 2896 18.6
7 251 4662 3526 15.7
8 267 4760 2259 16.6
9 137 4569 4596 17.3
10 163 5274 3271 19.3
11 225 5418 4596 17.8
12 278 5359 3256 14.5
13 367 8254 5189 13.7
Таблица 3. Регрессионная статистика с существенными факторами
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множественный R 0.8419
R-квадрат 0.7088
Нормированный R-квадрат 0.6118
Стандартная ошибка 55.1802
Наблюдения 13
Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 3 66707.54 22235.85 7.30 0.009
Остаток 9 27403.70 3044.86
Итого 12 94111.23
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение 582.737 237.152 2.457 0.036 46.263 1119.212
Х1 0.030 0.013 2.288 0.048 0.000 0.059
Х2 -0.032 0.014 -2.355 0.043 -0.064 -0.001
Х4 -24.698 10.625 -2.325 0.045 -48.734 -0.663
В столбце коэффициенты указаны значения параметров уравнения регрессии.
Из табл. 3 следует, что уравнение регрессии имеет вид:
Y=582,737+ 0,030x1 - 0,032х2– 24,698x4 (2)
(2,457) (2,288) (-2,355) (-2,325)
В скобках указаны tнабл(bj), расчетные значения t – критерия для проверки гипотезы о значимости коэффициента регрессии Н0: βj=0, j=1, 2, 4.
Все коэффициенты b1=0,030, b2= - 0,032 и b4= - 24,698 статистически значимы, так как Р-значение t-статистики для них 048, 0,043 и 0,045 меньше 0,05 (по критерию Стьюдента).
3.Значимо ли статистически уравнение регрессии второй модели?
Используем фрагменты таблицы «Вывод итогов»
Таблица 4. Регрессионная статистика
Множественный R 0.8419
R-квадрат 0.7088
Нормированный R-квадрат 0.6118
Стандартная ошибка 55.1802
Наблюдения 13
Таблица 5. Дисперсионный анализ
df
SS MS F Значимость F
Регрессия 3 66707.54 22235.85 7.30 0.009
Остаток 9 27403.70 3044.86
Итого 12 94111.23
Множественный коэффициент корреляции
(см. Табл.4)
Коэффициент детерминации:
(см. Табл.4)
Значимость коэффициента детерминации и всего уравнения регрессии в целом оценивается с помощью -критерия Фишера:
,(см. Табл.5)
Коэффициент детерминации и уравнение регрессии значимы при α=0,05, т.к...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
20 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
2 июня 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
По тринадцати коммерческим банкам имеются данные характеризующие зависимость годовой прибыли от размера собственного капитала.jpg
2017-11-02 20:16
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Добрый вечер! Спасибо большое за качественно сделанную работу по эконометрике. Особенно приятно, что очень быстро было все решено, а главное все правильно. Защита прошла на отлично. Благодарна Вам и буду рекомендовать Вас своим знакомым.
Хочешь такую же работу?
300 ₽
