Создан заказ №2609150
9 января 2018
Целью курсовой работы стало – управление портфелем активов с постоянным доходом ценных бумаг.
Как заказчик описал требования к работе:
Работа по ГОСТу. От 25 до 30 страниц.
Оригинальность от 60% на антиплагиат.ру
Фрагмент выполненной работы:
Введение
Финансовые активы с фиксированным доходом (fixed income assets) являются одним из важнейших объектов инвестирования в рыночной экономике. Примерами подобных активов являются банковские депозиты и депозитные сертификаты, различные виды облигаций, векселя, страховые и пенсионные контракты и др. Активы с фиксированным доходом составляют основную часть портфелей государственных и негосударственных пенсионных фондов, страховых и финансовых компаний, коммерческих банков и т. (работа была выполнена специалистами author24.ru) п.
Портфель постоянного дохода – это портфель, который состоит из высоконадежных ценных бумаг и приносит средний доход при минимальном уровне риска. Иначе говоря, это инвестиции, составляющие большую часть такого портфеля, – ценные бумаги высокой надежности с минимальной степенью риска.
Наиболее характерными и широко распространенными представителями финансовых активов с фиксированным доходом являются различные виды облигаций. Поэтому в дальнейшем основное внимание будет уделено именно этим инструментам. Вместе с тем предложенные ниже модели и подходы применимы для управления портфелями любых финансовых активов, приносящих фиксированный доход.
Облигации являются долговыми инструментами. В РФ они могут выпускаться в обращение государственными и региональными органами управления, а также предприятиями, организованными в форме хозяйственных обществ (ООО и ПАО) [1, 2].
Несмотря на то, что время и суммы выплат по таким активам в большинстве случаев известны заранее, управление портфелем облигаций является далеко нетривиальной задачей и требует применения сложных математических моделей и методов, а также современных информационных технологий. Исследования показывают, что модели управления портфелем облигаций должны базироваться на фундаментальных концепциях финансового инвестирования, а также учитывать возможные изменения внешней среды и ее специфику, т. е. быть максимально приближенными и адаптированными к реальным условиям практики.
Как это ни парадоксально, но основной источник проблем, возникающих в процессе математического моделирования различных стратегий портфельного управления, кроется в самой теоретической схеме процесса оценки облигаций и других представителей инструментов данного класса, базирующейся на удобной, но некорректной в целом концепции средней доходности к погашению как общей меры эффективности инвестиций.
Теоретические аспекты оценки облигаций, а также различные подходы к решению проблемы моделирования временной структуры процентных ставок (interest rate term structure) широко рассмотрены в научной литературе [3, 7, 8]. Например, решение последней задачи может быть получено путем определения соответствующего стохастического процесса для описания поведения спот или форвардных ставок на протяжении временного горизонта операции.
Вместе с тем непосредственное применение стохастических моделей временной структуры (как диффузионных, так и регрессионных) для оценки некоторого потока платежей в повседневной практике затруднительно ввиду их значительной аналитической и вычислительной сложности. Очевидно, что сложность и стоимость разработки на их базе моделей портфельного управления, предполагающих в этом случае применение методов стохастической оптимизации, также существенно возрастает.
Реализация подобных моделей для российского рынка порождает и другие проблемы, связанные с особенностями инвестиционной среды: узостью рынка бескупонных облигаций, высокой волатильностью доходности, отсутствием адекватных массивов исторических данных, неподготовленностью персонала и т. д.
Объектом исследования выступает филиал ООО «Компания БКС», город Москва.
Предмет исследования – управление портфелем активов в ООО «Компания БКС».
Целью курсовой работы стало – управление портфелем активов с постоянным доходом ценных бумаг.
Задачи:
1) рассмотреть теоретические основы управления портфелем активов с постоянным доходом;
2) провести анализ управления денежными активами в ООО «БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС».
3) предложить рекомендации и пути практического использования финансовых инструментов, направленные на рост цены базисного актива;
4) дать оценку экономической эффективности использования структурных продуктов.
Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературыПосмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
500 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией для внесения правок на основе комментариев преподавателя
12 января 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Целью курсовой работы стало – управление портфелем активов с постоянным доходом ценных бумаг..docx
2018-01-15 19:51
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Обращаюсь не первый раз!Автор отличный.Курсовая на отлично.Обращусь еще.РЕКОМЕНДУЮ!))
Хочешь такую же работу?
300 ₽
