Создан заказ №3150058
17 августа 2018
Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств Оно дало следующие результаты (ден
Как заказчик описал требования к работе:
Оформить все графики в контрольной; 2. начертить схемы в соответствие со стандартами (можно в графическом редакторе на пк). Работу нужно сдавать в пятницу, поэтому 2 дня на выполнение максимум. Подробное задание прикрелено.
Фрагмент выполненной работы:
Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (ден. ед.):
Домохо-зяйство Нако-пления, у Доход, х1 Стоимость иму-щества, х2 Домохо-зяйство Нако-пления, у Доход, х1 Стоимость иму-щества, х2
1 26,5 40,5 42,8 11 39,9 73,9 62,9
2 48,4 75 26,6 12 26,6 32,2 48,5
3 15,5 26,7 34,4 13 42,9 86,3 67,1
4 30,6 71,1 65,8 14 30,8 55 70,6
5 32 74,1 39,2 15 38,1 53,9 43,2
6 25,3 35,5 55 16 37,8 55,4 22,6
7 20,9 61,6 63,6 17 27,5 38,5 21,8
8 38,3 36,4 26 18 35,6 45,1 23,1
9 24,6 30,6 27,9 19 49,7 76,2 42
10 44,1 67,6 30,7
1. (работа была выполнена специалистами Автор 24) Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Решение:
. Построим корреляционное поле между накоплениями и доходом, по оси х отложим размеры накоплений, по оси у – размеры накоплений:
y
x1
Рис. 1. Поле рассеяния между значениями доходов и накоплениями
Выдвинем гипотезу о линейном виде зависимости между рассматриваемыми переменными:
,
где х1 – размер доходов,
у – размер накоплений.
Найдем оценки неизвестных параметров модели по результатам выборочных наблюдений, т. е. получим уравнение регрессии:
2. Коэффициент парной корреляции между доходов и уровнем накоплений находим по формуле:
,
Составим вспомогательную таблицу:
Таблица 1 – Вспомогательные расчеты для определения коэффициента корреляции
i х1 у х12 у2 х1у
1 40,5 26,5 1640,25 702,25 1073,25
2 75 48,4 5625 2342,56 3630
3 26,7 15,5 712,89 240,25 413,85
4 71,1 30,6 5055,21 936,36 2175,66
5 74,1 32 5490,81 1024 2371,2
6 35,5 25,3 1260,25 640,09 898,15
7 61,6 20,9 3794,56 436,81 1287,44
8 36,4 38,3 1324,96 1466,89 1394,12
9 30,6 24,6 936,36 605,16 752,76
10 67,6 44,1 4569,76 1944,81 2981,16
11 73,9 39,9 5461,21 1592,01 2948,61
12 32,2 26,6 1036,84 707,56 856,52
13 86,3 42,9 7447,69 1840,41 3702,27
14 55 30,8 3025 948,64 1694
15 53,9 38,1 2905,21 1451,61 2053,59
16 55,4 37,8 3069,16 1428,84 2094,12
Продолжение табл. 1
i х1 у х12 у2 х1у
14 55 30,8 3025 948,64 1694
15 53,9 38,1 2905,21 1451,61 2053,59
16 55,4 37,8 3069,16 1428,84 2094,12
17 38,5 27,5 1482,25 756,25 1058,75
18 45,1 35,6 2034,01 1267,36 1605,56
19 76,2 49,7 5806,44 2470,09 3787,14
сумма 1035,6 635,1 62677,86 22801,95 36778,15
Подставляя соответствующие значения из таблицы, получим:
Проведем проверку значимости коэффициентов парной корреляции по t критерию Стьюдента:
Критическое значение коэффициента Стьюдента:
, коэффициент корреляции является значимым, и между признаками существует очень умеренная прямая связь.
3. Рассчитаем коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода при помощи формул:
Таблица 2 – Вспомогательные расчеты для определении уравнения регрессии между уровнем доходов и накоплениями
i х1 у х12 у2 х1у ()2 ()2
1 40,5 26,5 1640,25 702,25 1073,25 28,568 -2,068 4,277 47,974
2 75 48,4 5625 2342,56 3630 40,536 7,864 61,848 224,211
3 26,7 15,5 712,89 240,25 413,85 23,781 -8,281 68,577 321,353
4 71,1 30,6 5055,21 936,36 2175,66 39,183 -8,583 73,664 7,988
5 74,1 32 5490,81 1024 2371,2 40,223 -8,223 67,625 2,034
6 35,5 25,3 1260,25 640,09 898,15 26,834 -1,534 2,352 66,037
7 61,6 20,9 3794,56 436,81 1287,44 35,887 -14,987 224,621 156,909
8 36,4 38,3 1324,96 1466,89 1394,12 27,146 11,154 124,414 23,753
9 30,6 24,6 936,36 605,16 752,76 25,134 -0,534 0,285 77,904
10 67,6 44,1 4569,76 1944,81 2981,16 37,969 6,131 37,593 113,928
11 73,9 39,9 5461,21 1592,01 2948,61 40,154 -0,254 0,065 41,909
12 32,2 26,6 1036,84 707,56 856,52 25,689 0,911 0,830 46,599
13 86,3 42,9 7447,69 1840,41 3702,27 44,455 -1,555 2,419 89,751
14 55 30,8 3025 948,64 1694 33,598 -2,798 7,828 6,898
15 53,9 38,1 2905,21 1451,61 2053,59 33,216 4,884 23,850 21,843
16 55,4 37,8 3069,16 1428,84 2094,12 33,737 4,063 16,511 19,129
17 38,5 27,5 1482,25 756,25 1058,75 27,874 -0,374 0,140 35,121
18 45,1 35,6 2034,01 1267,36 1605,56 30,164 5,436 29,553 4,725
19 76,2 49,7 5806,44 2470,09 3787,14 40,952 8,748 76,530 264,833
сумма 1035,6 635,1 62677,86 22801,95 36778,15 635,100 0,000 822,982 1572,897
Имеем:
Имеем уравнение:
Коэффициент регрессии, равный 0,347 свидетельствует о росте накоплений на 0,347 ден. ед. при росте дохода на 1 ден. ед.
4. Проверим на значимость параметры уравнения регрессии с помощью t-критерия. Гипотеза случайности полученной величины aj (j=0, 1) отклоняется с вероятностью ошибки , если
,
Проверим значимость параметров уравнения:
Пусть уровень значимости α=0,01, тогда =2,898...Посмотреть предложения по расчету стоимости
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик принял работу без использования гарантии
18 августа 2018
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств Оно дало следующие результаты (ден.docx
2018-08-21 06:23
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
5
Положительно
Автор выполнил все в оговоренные сроки, выполнено все верно, корректировка без проблем, отличное оформление, все быстро, оперативно. правильно и недорого!!! Очень довольна автором, рекомендую!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
