Создан заказ №8560663
24 мая 2022
Совершенствование инструмента оценки эффективности волатильности фондового рынка в Российской Федерации
Как заказчик описал требования к работе:
Тезисы к докладу на тему «Совершенствование инструмента оценки эффективности и волатильности фондового рынка в Российской федерации»
1. Проблема информационной прозрачности, а, следовательно, эффективности финансовых рынков, привлекала внимание аналитиков еще с начала 50-х гг. В сво
ем современном виде гипотеза эффективности финансовых рынков была сформулирована в 1970 г. и существует в настоящее время.
2. Слабая форма эффективности подразумевает, что вся информация, содержащаяся в прошлых ценах, полностью отражена в текущих рыночных ценах активов и не может быть использована для получения сверхнормальных доходов в течение длительного периода времени
3. Средняя (полусильная, умеренная) форма — текущие рыночные цены отражают не только изменение цен в прошлом, но также и всю остальную общедоступную информацию, которая не является коммерческой тайной и не может быть использована для сверхнормальных доходов в течение длительного периода времени
4. Сильная форма (существует лишь в теории) предполагает, что в текущих рыночных ценах отражена вся информация, как общедоступная, так и закрытая, составляющая коммерческую тайну.
5. Основное различие между гипотезой полусильной и сильной эффективности заключается в том, что никто не может генерировать сверхприбыль, даже если торгует неизвестной в то время информацией.
6. Методы анализа эффективности рынка можно подразделить на две большие группы: технический и фундаментальный анализ.
7. Процедуры тестирования эффективности российского рынка акций, изложенные в исследованиях современных ученных, не учитывают изменяющуюся во времени модель параметров, отражающую динамику движения рынка к эффективности и с актуальной точки зрения не являются плодотворным подходом для оценки эффективности рынка.
8. Важной проблемой является Недостаточная проработанность теоретических, методических и эмпирических аспектов оценки эффективности и волатильности фондового рынка в Российской Федерации
9. Поскольку эффективный рынок предполагает, что инвесторы реагируют на любые информационные преимущества, цены всегда полностью отражают доступную информацию на рынке. Это приводит к случайному блужданию, при котором, чем эффективнее рынок, тем больше случайного блуждания изменения цены.
10. Рыночные аномалии фондового рынка можно определить, как неожиданное поведение цены на этом рынке и представляющие собой отклонение от прогноза согласно модели ценообразования активов.
подробнее
Заказчик
заплатил
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
25 мая 2022
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Совершенствование инструмента оценки эффективности волатильности фондового рынка в Российской Федерации.docx
2022-05-28 09:26
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.4
Положительно
Отличный автор, работа выполнена в срок без нареканий, доработки все сделаны быстро и качественно! спасибо!
Хочешь такую же работу?
300 ₽
